扩张的Dickey-Fuller检验

扩张的迪基-福勒检验（英语：ADF: Augmented Dickey–Fuller test）^[1]是在时间序列分析当中用来辨识个别变量的样本资料是否存在单根之检验。它从迪基-福勒检验（英语：Dickey–Fuller test）扩张修改而来。扩张的迪基-福勒检验检验优点在于，它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。

扩张的迪基-福勒检验检验的零假设为有单根。所得出之统计量必为负数，负越多越倾向于拒绝零假设。