数理金融学

金融数学（英语：Financial Mathematics）又称计量金融学（英语：Quantitative Finance）、数学金融学（英语：Mathematical Finance），是专为金融市场而设的应用数学。其本义上与金融经济学的范畴有密切的关系，然而前者所涉及的领域比较狭隘，理念也比后者抽象。一般而言，若金融经济学家研究一所企业当前股价的结构性原因，计量金融学家所做的便是利用当前股价作参考，以金融数学理论为基础去计算和数值分析并取得相关衍生工具的公平价格（应值价格），以及风险估算。其核心内容就是研究随机环境下，投资组合、最优选择、资产定价理论。套利、最优与均衡是数理金融学的三大基本思想。

涉及计量金融的条目

计量工具

衍生工具定价

  • 合理定价假设
    • 风险管理
  • 套利定价理论
    • 套利
  • 期货
    • 期货合约定价
  • 期权（买卖特权）
    • 沽购平衡（套戥与期货的关系）
    • Moneyness
    • 期货时限价值
    • 定价模型
      • 布莱克-舒尔斯模型
      • Black model
      • 二项式评价模型
      • 必然波幅
        • Volatility smile
      • The Greeks（衍生工具的市场敏感度）
  • Interest rate derivatives
    • Short rate model
      • Hull-White model
    • Brace-Gatarek-Musiela model
    • Heath-Jarrow-Morton framework

比较

参照